Resumo: Gerenciamento de risco.
Seja o cassino, não o jogador!
Lembre-se, os casinos são apenas estatísticos muito ricos!
É preciso dinheiro para ganhar dinheiro. Todo mundo sabe disso, mas o quanto é necessário começar na negociação?
Drawdowns são uma realidade e acontecerá com você em algum momento.
Quanto mais você perde, mais difícil é fazê-lo voltar para o tamanho da sua conta original. Este é mais o motivo pelo qual você deve fazer tudo o que puder para proteger sua conta.
Esperamos que tenha sido perfurado em sua cabeça que você só deve arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada comércio para que você possa sobreviver às suas chances de perder e também evitar uma grande retirada em sua conta.
Grandes retiradas normalmente significam uma morte rápida para sua conta de negociação.
Quanto menos você arrisca em um comércio, menos sua redução máxima será. Quanto mais você perder em sua conta, mais difícil é fazê-lo voltar ao ponto de equilíbrio.
Isso significa que você só deve negociar apenas uma pequena porcentagem da sua conta. Quanto menor, melhor.
"2% ou menos" por comércio é uma diretriz altamente recomendada para todos seguir.
Quanto mais trocas de moeda você toma por tempo em que o seu foco, menos você deseja arriscar por comércio.
Por fim, não se esqueça de influenciar a evolução da volatilidade do mercado.
A volatilidade pode exigir que você faça ajustes em suas entradas e saídas.
Seu progresso.
A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
9 dicas que melhorarão sua gestão de risco agora.
9 dicas que melhorarão sua gestão de risco agora.
A gestão de riscos geralmente é muito baixa na lista de prioridades da maioria dos comerciantes. Normalmente, um caminho atrás de encontrar um indicador melhor, sinais de entrada mais precisos ou se preocupar com parar de caçar e práticas de negociação injustas.
No entanto, sem um conhecimento adequado sobre gerenciamento de risco, o comércio rentável é impossível. Um comerciante precisa entender como gerenciar seu risco, dimensionar suas posições, criar uma perspectiva positiva para seu desempenho e definir suas ordens corretamente, se ele quiser se tornar um comerciante lucrativo e profissional.
Aqui estão 9 dicas que irão ajudá-lo a melhorar seu gerenciamento de riscos instantaneamente e evitar os problemas mais comuns que levam os comerciantes a perder dinheiro.
Definir pedidos e a recompensa: taxa de risco.
Quando você localizar um sinal de entrada, pense onde você colocou sua parada de perda e tome ordem de lucro PRIMEIRO. Uma vez que você identificou níveis de preços razoáveis para suas ordens, avalie o risco: proporção de recompensa. Se não corresponder aos seus requisitos, ignore o comércio. Não tente ampliar sua ordem de lucro ou aperte sua perda de parada para obter uma maior recompensa: taxa de risco.
A recompensa de um comércio é sempre incerto e potencial. O risco é o único que você pode controlar sobre o seu comércio.
A maioria dos comerciantes amadores faz isso da maneira oposta: eles apresentam uma recompensa aleatória: razão de risco e, em seguida, manipulam suas ordens de parada e lucro para alcançar sua proporção.
Evite paradas de equilíbrio.
Mover a perda da parada até o ponto da entrada e assim criar um comércio "sem risco" é uma manobra muito perigosa e muitas vezes não lucrativa. Considerando que é bom e aconselhável proteger sua posição, a estratégia de equilíbrio geralmente leva a uma variedade de problemas.
Especialmente se você estiver negociando com base em análises técnicas comuns (suporte / resistência, padrões de gráfico, altos e baixos, ou médias móveis), seu ponto de entrada geralmente é muito óbvio e muitos comerciantes terão uma entrada muito semelhante. Claro, os profissionais sabem disso e, muitas vezes, você pode ver esse preço retroceder e espremer os amadores com os níveis de preços muito óbvios, mesmo antes do preço, então volta para a direção original. Um ponto de equilíbrio vai sair de negociações potencialmente rentáveis se você mover sua parada muito cedo.
Nunca use distâncias de parada fixas.
Muitas estratégias de negociação dizem que você use uma quantidade fixa de pontos / pips na sua parada de perda e obtenha ordens de lucro em diferentes instrumentos e até mercados. Esses "atalhos" e generalizações negligenciam completamente como o preço se move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam.
A volatilidade eo momento estão em constante mudança e, portanto, quanto o preço se move em qualquer dia e quanto ele flutua muda o tempo todo. Em tempos de maior volatilidade, você deve definir sua parada de perda e tomar ordens de lucro mais amplas para evitar paradas prematuras e maximizar os lucros quando o preço flutuar mais. E em tempos de baixa volatilidade, você precisa ajustar suas ordens mais perto de sua entrada e não ser excessivamente otimista.
Em segundo lugar, a negociação com distâncias fixas não permite escolher níveis de preços razoáveis e também tira toda a flexibilidade que você precisa para ter como comerciante. Esteja sempre atento aos importantes níveis de preços e barreiras, como números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou suporte e resistência simples.
Compare sempre winrate e recompensa: arrisque juntos.
Muitos comerciantes afirmam que a figura winrate é inútil. Mas esses comerciantes faltam um ponto muito importante. Ao observar o winrate sozinho, você não terá idéias valiosas, combinando winrate e risco: a relação de recompensa pode ser vista como o Santo Graal na negociação.
É tão importante entender que você não precisa de uma winrate insanamente alta, ou que tenha que andar de negócios por muito tempo. Por exemplo, um sistema com um winrate de 40% (que é o que muitos comerciantes profissionais média) exige apenas uma recompensa: razão de risco superior a 1,6 para negociar lucrativamente.
Tentando alcançar uma alta velocidade astronômica ou acreditar que você tem que fazer negócios durante um longo período de tempo muitas vezes cria expectativas erradas e, em seguida, leva a suposições erradas e, finalmente, a erros na maneira como os comerciantes se aproximam de suas negociações.
Não use metas de desempenho diário.
Muitos comerciantes definirão aleatoriamente metas de desempenho diárias ou semanais. Essa abordagem é muito perigosa e você tem que parar de pensar em termos de retornos diários ou semanais. Definir metas diárias cria muita pressão e geralmente também cria uma "necessidade de comércio". Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre como definir os objetivos comerciais do jeito certo:
Curto prazo (diariamente e semanalmente): Concentre-se na melhor execução comercial possível e em quão bem você segue suas regras / planos. Meio prazo (semanalmente e mensalmente): siga uma rotina profissional, planeje seus negócios antecipadamente, obedeça suas regras, dirique seus negócios, reveja seus negócios e certifique-se de aprender as lições corretas. A longo prazo (semestralmente): reveja suas negociações, enfocando o quão bem você executou seus negócios para entender o seu nível de profissionalismo. Encontre fraquezas na sua negociação e ajuste em conformidade. Isso levará à negociação lucrativa inevitavelmente.
Dimensionamento de posição como um profissional.
Quando se trata do dimensionamento da posição, os comerciantes costumam escolher um número aleatório, como 1%, 2% ou 3%, e depois aplicá-lo a todos os seus negócios sem nunca pensar sobre o dimensionamento da posição novamente.
O comércio é uma atividade de chance, como apostas profissionais ou poker. Nessas atividades, é prática comum variar o valor que você apostou, com base na probabilidade do resultado. Se você tiver uma mão muito forte no poker, você apossaria mais do que quando você vê quase nenhuma chance de ganhar, certo?
O mesmo vale para a negociação. Se você trocar várias configurações ou estratégias, você verá que cada configuração e estratégia possui uma winrate diferente e também a recompensa: os índices de risco em diferentes estratégias variam. Assim, você deve reduzir o tamanho da sua posição nas configurações com uma winrate menor e aumentar o tamanho da posição quando seu winrate for maior.
Seguir a abordagem do dimensionamento de posição dinâmico irá ajudá-lo a reduzir a volatilidade da sua conta e, potencialmente, ajudá-lo a melhorar o crescimento da conta.
Usando a recompensa: razão de risco e múltiplo de R juntos.
Considerando que a recompensa: a relação de risco é mais uma métrica potencial onde você mede as distâncias até sua meta de parada e lucro quando você entra no comércio, o múltiplo R é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de suas negociações.
Ao entrar em negociações, os comerciantes são muitas vezes muito otimistas e fixam metas de lucro demais demais ou fecham suas negociações lucrativas muito cedo, o que diminuirá a sua recompensa inicial: razão de risco. Ao analisar a forma como o seu R-multiple se compara com sua relação de recompensa: risco, você pode obter novas informações sobre sua negociação. Se você ver desvios maiores, você deve olhar mais fundo e tentar encontrar o que está causando as diferenças.
Tome uma propagação a sério.
Para os instrumentos mais líquidos, os spreads geralmente são apenas alguns pips e, portanto, os comerciantes os vêem como eles não eram suficientes.
A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% dos comerciantes do dia inteiro podem lucrar com as taxas líquidas.
O trader médio do dia geralmente mantém seus negócios para qualquer lugar entre 5 e 200 pips. Se a propagação em seu instrumento for de 2 pips, isso significa que você paga uma taxa de 10% em negócios com lucro de 20 pips. E mesmo que você segure o seu comércio por 50 pips, o spread é de quase 5%. Esses custos podem resultar em desvantagens significativas para seu sistema de negociação e até mesmo transformar um vencedor em um sistema perdedor. Portanto, comece a monitorar a propagação de perto e evite instrumentos ou tempos onde os spreads são altos.
Correlações - aumentando o risco inconscientemente.
Se você é um comerciante de forex, muitas vezes você pode ver uma correlação muito forte entre certos pares de divisas. Se você é um comerciante de ações, você notará que as empresas das mesmas indústrias e setores, ou que estão baseadas no mesmo país, muitas vezes se movem ao longo de longos períodos.
Quando se trata de gerenciamento de dinheiro e risco, isso significa que os instrumentos de negociação que estão positivamente correlacionados levam ao risco aumentado. Deixe-nos ilustrar isso com um exemplo:
Digamos que você comprou o EUR / USD e o GBP / USD, e você arrisca 1,5% em cada comércio; A correlação entre esses 2 instrumentos é altamente positiva (perto de +0,90). Isto significa que, se o EUR / USD aumentar 1%, o GBP / USD subiu 0,90% também. Ter uma posição longa tanto no EUR / USD quanto no GBP / USD é igual a ter uma posição aberta e arriscar 2,7% nele [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].
Claro, esta é uma maneira muito simplista de ver correlações, mas dá-lhe uma idéia do que deve ter em mente ao trocar instrumentos correlacionados.
Comece a prestar atenção ao gerenciamento de riscos.
Levar o seu comércio para o próximo nível geralmente é muito direto porque a sabedoria comercial convencional concentra-se unicamente em indicadores intermitentes e estratégias de negociação muito boas para ser verdadeiras, enquanto que as coisas que realmente podem fazer a diferença são deixadas de fora.
O gerenciamento de dinheiro e riscos é um "# 8216; unsexy & # 8217; área no mundo dos comerciantes e só depois de meses de perder dinheiro e infinitas frustrações de que os comerciantes começam a se concentrar nesse aspecto da negociação. Você geralmente pode encurtar sua curva de aprendizado, sendo mais atento sobre o gerenciamento de riscos e não demora tanto.
Qual é a única coisa que você acha que é mais importante quando se trata de gerenciamento de risco e dinheiro? Perdemos alguma coisa? Compartilhe suas opiniões conosco e deixe um comentário abaixo.
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Lição 8: Gestão de Riscos.
8.2 Técnicas de Gerenciamento de Riscos.
Níveis de Drawdown & ndash; Discussão de Risco a Recompensa.
Isso é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, mas uma importante parte psicológica da negociação de Forex é entender que, a menos que um comerciante tenha uma conta suficientemente grande para enfrentar movimentos de mercado adversos, o capital da conta de um só deve ser considerado capital de risco . O Forex não é o mesmo que outros investimentos, uma vez que os comerciantes, dependendo das opções de alavancagem de um, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de redução na conta que alguém está disposto a tolerar.
Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir um risco maior para obter uma recompensa maior. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de retirada de 50% do capital em uma conta para tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado, só pode estar disposto a obter uma recompensa menor, mas arriscará, por exemplo, apenas 10% da conta. Esses números não devem ser tomados literalmente, eles são usados apenas para destacar que alguns comerciantes podem ter maior apetite por risco, enquanto outros são mais conservadores.
Por que é discutido o tema da redução potencial? Deve entender-se que, se a negociação de um deles gerar perdas, em vez de retornos, e a conta está se aproximando do nível de retirada máxima de um comerciante, isso significa que algo está errado com a abordagem comercial ou as ferramentas. Pode ser hora de parar de negociar e reavaliar a análise que o comerciante está usando.
É perfeitamente normal perder em qualquer comércio específico, mas é um sério aviso quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte da conta de um comerciante. Pequenas perdas são parte do plano de negociação, já que algumas posições acabarão com perdedores e outros serão vencedores; O importante é ter uma média entre os dois que seja positiva. Isso significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta está criando patrimônio.
Por exposição comercial.
A redução operacional máxima de um comerciante é vinculada à técnica de gerenciamento de dinheiro: por exposição comercial. Por exposição ao comércio é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir.
Muitos comerciantes novos pensam que se eles veem um comércio potencial, eles podem arriscar uma parte substancial de seu capital para obter um grande retorno. Uma das receitas para desastre ou falha na negociação é quando um comerciante iniciante tenta se enriquecer rapidamente; para fazer uma fortuna com um ou dois negócios. Deve ter como objetivo negociar com consistência e, em média, ganhar mais do que você perder.
Deixe-nos dizer que um comerciante, tem uma conta de US $ 10.000 e quer alocar 5% de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder $ 500 em qualquer comércio. Se uma posição for contra ele por 5% de sua conta, de acordo com sua exposição por comércio, ele deve fechá-la. Quando um comerciante tem um valor específico por exposição comercial, ele força ele ou ela a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções nas decisões de negociação.
Novamente, os números que estão sendo usados aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados literalmente. Se não tiver certeza do montante a alocar por comércio, eles devem procurar o conselho e a orientação de um consultor financeiro.
Um Exemplo de Cálculo de Risco com Exposição por Comércio.
Noutro exemplo, é 12 de outubro e sou seguidor de tendências. Eu quero entrar na força da moeda quando eu vejo uma nova tendência de alta enquanto o preço se aproxima de uma nova alta em 1.2575.
Vamos supor que, ao analisar os níveis de suporte de antemão, fiz a conclusão para colocar minha parada em algum lugar em torno de 1.2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips.
Se eu tiver uma conta de US $ 20.000 e minha exposição por comércio é de 5%, posso arriscar $ 1000 em um determinado comércio. Se eu preferir abrir as posições de 1 Lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir meu comércio para a parada se encaixa com o meu requisito de 5%. Portanto, o valor de 1.2575 para 1.2480 agora é considerado meu risco depois de abrir a posição.
Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se mover para 1.2480, minha análise original estava errada e a ordem de perda de parada que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição.
Como dimensionar a posição de uma pessoa em exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da "nova tendência de alta".
Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.
Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e Macro.
Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos ter direito apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Nós também vamos analisar uma questão potencialmente mais importante e ndash; que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar $ 1.000.000 dólares americanos por Euros, Yen ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional fará com que as mudanças sejam feitas no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash; não há como saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem.
O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado.
É isso mesmo. Nao tem almoço gratis.
Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, assim; É impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos.
Certo, podemos ser capazes de brilhar um preconceito e ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Nós já publicamos vários materiais que tentam ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que SABER que sempre há uma chance de estar errado em um trade & ndash; pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços?
É importante analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo?
Das séries DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão corretamente mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais do que metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem?
Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71% dos negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
A vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver & ndash; Cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que a quantidade que eles fizeram quando estavam corretas.
E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas.
Em The Number One Erreur Forex Traders Make, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Riscos.
Então, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazê-lo?
Existem duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem.
O primeiro que examinamos acima, e isso diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada troca que é tomada; no esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que os comerciantes de "lsquo" devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. & Rsquo; Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite esteja pelo menos tão longe do preço atual do mercado como o seu stop.
Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que quando as perdas sejam menores; Isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa 1-para-2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados).
Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo:
Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas.
Por uma questão de fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo meio da metade. Deixe-nos assumir que um comerciante só está ganhando em 40% de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com uma proporção vencedora de 30%:
Tomando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte nossos rácios de risco para recompensa são se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia.
Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial utilizado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, tiveram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores.
Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80% com mais freqüência do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente de & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes.
Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes do `lsquo 'devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & Rsquo; Isso permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados pelas perdas; e se isso for combinado com fortes índices de risco para recompensa (procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
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